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業務系のJavaプログラマーが知っておくべき10個のBad Partsとその対策 - 達人プログラマーを目指して
自分はよくこうする。

try {
    Writer out = new BufferedWriter(new FileWriter("ファイル名"));
    try {
        // なんやかんや
    } finally {
        out.close();
    }
} catch(IOException e) {
    e.printStackTrace();
}

まあ、これだと結構深刻な欠点があるんだけど。